Tuesday, 25 July 2017

Backtesting Trading Strategies Download


Teste e otimize seus Sistemas de Negociação A Tradesignal oferece um ambiente de desenvolvimento totalmente integrado que facilita a criação de sistemas de negociação com a linguagem de programação Equilla. As alterações no texto de origem são imediatamente visíveis no gráfico após a compilação Ajuda integrada e referência de código Imagem gráfica de curvas, linhas de tendência e símbolos Expansão da linguagem de programação através da API Equilla aberta Enquanto o desenvolvedor está inserindo código, o editor Equilla sugere opções de função. Após uma função ter sido escolhida, uma janela de insight aparece fornecendo informações precisas sobre como a função pode ser usada, sem obstruir visualmente o desenvolvedor. Você pode facilmente compartilhar o sistema de negociação criado com seus colegas, e você tem a opção de entregar o sistema com ou sem o texto de origem. Seus colegas também ficarão atualizados com todas as alterações feitas no sistema de pacotes. Negociação de Carteira Negociação com base em Regras usando uma variedade de instrumentos Curva de Equidade de toda a carteira Regras de administração de moeda comum Os instrumentos podem ser negociados em várias moedas Tabelas de preços atualizadas em tempo real e por push Todos os indicadores embutidos ou definidos pelo usuário podem ser aplicados As listas de observação Todos os campos de dados fornecidos pelo fornecedor de dados estão disponíveis em colunas Milhares de instrumentos e resultados de indicadores visíveis Filtro de resultados livremente definível em todos os resultados de preços e indicadores Instrumentos com períodos diferentes podem ser combinados Relatório de desempenho detalhado sobre sistemas de negociação Assistente para a criação de sistemas de negociação inteiros Aplicação, documentação e suporte em alemão, inglês e japonêsPioneering in Tomorrows Trading Como funciona Construir Algoritmos em um Browser IDE, Usando Estratégias de Modelo e Dados Livres Design e teste sua estratégia em nossos dados livres e quando Você está pronto para implantá-lo ao vivo para sua corretora. Codifique em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o seu backtest para analisar a sua estratégia em Equities, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio de quant, combinando computação em nuvem e acesso a dados aberto. Velocidade incomparável Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais a partir do seu computador de secretária. Você pode iterar em suas idéias mais rapidamente do que você nunca feito antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme livre 400TB tiquetaque resolução biblioteca de dados cobrindo US Equities, Opções, Futuros, Fundamentos, CFD e Forex desde 1998. Execução de classe mundial Nossos algoritmos de negociação ao vivo são co-localizado ao lado dos servidores de mercado em Equinix (NY7) Para a execução rápida, resiliente, segura e lightening aos mercados. Tenha algumas ótimas idéias Vamos testá-lo Comece seu algoritmo Qualidade profissional, Open Data Library Estratégias de design com nossa biblioteca de dados cuidadosamente curada, abrangendo mercados globais, de tiquetaque para resolução diária. Os dados são atualizados quase diariamente para que você possa backtest nos dados mais recentes possíveis, e viés de sobrevivência livre. Nós oferecemos os dados das ações da Tick desde janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29.000 ações. O preço é fornecido pela QuantQuote. Além disso, temos Morning Star Fundamental dados para os mais populares 8.000 símbolos para 900 indicadores desde 1998. FOREX CFD amp Nós oferecemos 100 pares de moedas e 70 contratos CFD abrangendo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e OANDA. Os dados estão na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente. Oferecemos futuros tick tick trade e dados de cotação de janeiro de 2009 até o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pelo AlgoSeek. Oferecemos opções de negociação e cotações até a resolução mínima, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pelo AlgoSeek. Team Collaboration Encontre novos amigos na comunidade e colabore com o recurso de compartilhamento de recursos da equipe Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles digitem. Você pode até mesmo conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo juntos. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar membros da equipe em potencial para unir forças Propriedade intelectual segura Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. 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Estratégias são validadas por QuantConnects backtesting e negociação ao vivo, dando-lhe uma revisão neutra de terceiros do código. Os hedgefunds interessados ​​podem contatá-lo diretamente através de QuantConnect para lhe oferecer o emprego ou o financiamento para sua estratégia Junte-se a nossa comunidade Nós temos uma das comunidades de troca quantitativas as maiores no mundo, construindo, compartilhando e discutindo estratégias com nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo à medida que exploramos novos domínios da ciência, matemática e finanças. BacktestingXL Pro BacktestingXL Pro O BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013. Os usuários podem usar VBA (Visual Basic for Applications) para construir estratégias para BacktestingXL Pro. No entanto, o conhecimento do VBA é opcional - além de usar regras de negociação construídas pelo VBA, você pode construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de backtesting pré-fabricados padrão. Exemplos de estratégias de backtesting estão disponíveis gratuitamente. Eles demonstram como o BacktestingXL Pro pode ser aplicado eficientemente. BacktestingXL Pro suporta funcionalidades avançadas, tais como pyramiding (mudança de tamanho de posição durante uma negociação aberta), limitação de posição de curto prazo, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de dinheiro, buysell customizing preço (você pode negociar em hoje ou amanhãs Open, Close, alta ou baixa). Tal funcionalidade permite que você crie estratégias comerciais naturais e impede que você coloque suas estratégias em quadros. O BacktestingXL Pro cria relatórios de desempenho de testes de estratégia altamente detalhados e informativos. Cada relatório tem sete guias: Relatório de resumo - os resultados de backtesting mais importantes em um formulário compacto Relatório de série de dados - trades, equidade e dinâmica de profitloss exibido em formatos tabelados e gráfico Trades Report - trades agrupados por posições Trades (cronológico) Relatório de Sinais de Ordem - todos os sinais produzidos por uma estratégia e seus resultados (ordem processada ou não) Relatório de Configurações - todos os ajustes de configuração Relatório de Código Estratégico - contendo código de estratégia bruta. Criação de estratégia simples O código de estratégia pode ser desenvolvido usando o Excel ou o VBE (ambiente Visual Basic) Relatório detalhado e detalhado de 7 páginas sobre o desempenho de testes de estratégia Rastreamento de patrimônio (capital inicial e comissões) Limitações de posição longas e curtas separadas

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